Sinopsis
Esta obra fue escrita con el propósito de servir de material guía en un primer curso de procesos estocásticos para estudiantes que solamente han visto cursos de cálculo y algún curso de probabilidad. Esta obra desarrolla los contenidos necesarios para cursos a nivel universitario: generalidades de los procesos estocásticos, su definición y las posibles situaciones; las cadenas de Markov de tiempo discreto con espacio de estados discreto o contable infinito, partiendo de una presentación de varios modelos de tiempo; el proceso de Poisson como un modelo particular de una cadena de Markov de tiempo continuo; y las cadenas de Markov de tiempo continuo, con énfasis en los modelos de filas.
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Detalles del libro:
- ISBN: 978-958-714-938-8
- Peso: 0.32 kg.
- Tamaño: 17 x 24 cm.
- Número de páginas: 190
- Año de edición: 2020
- Edición: 1
- Encuadernación: Rústica
- Referencia: UDE10135
- Código de barras: 9789587149388