Sinopsis
El modelo de mercado. / El bono. / Los activos riesgosos. / Movimiento browniano. / Caminata aleatoria simétrica. / Propiedades del movimiento browniano. / Procesos asociados al movimiento browniano. / Integral de Itô. / Integral de Itô para procesos adaptados. / Fórmula de Itô para el movimiento browniano. / Fórmula de Itô para procesos de Itô. / Integral respecto a procesos de Itô. / Volviendo al modelo de mercado. / La ecuación de Black - Scholes - Merton. / Valoración de riesgo neutral. / La fórmula Black-Scholes.
Autor(es):
Editorial:
Universidad Externado de Colombia
Detalles del libro:
- Peso: 0.07 kg.
- Tamaño: 19 x 23 cm.
- Issn: 1794-7715
- Número de páginas: 36
- Año de edición: 2011
- Edición: 1
- Encuadernación: Rústica
- Referencia: UEX69012
- Código de barras: 9771794771001
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